Sharpe Ratio

[die] 夏普率。夏普率法。
凡理性者将选择有有效组合，即那些在给定风险水平下使期望回报最大组合，或那些在给定期望回报率水平上使风险最小组合。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回报追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权报酬激励经理们往往受到组合多元限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回报。对于没有组合多元限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行组合，因为它 欧 路 软 件版 权 所 有